要将音乐下载到U盘，可以按照以下步骤操作：

1. 将U盘插入电脑的USB接口。

2. 打开音乐平台（如QQ音乐、酷狗音乐等）。

3. 在音乐平台中搜索想要下载的音乐，然后点击下载。

4. 在下载设置中选择下载路径为U盘，选择想要存储音乐的具体文件夹。

5. 点击开始下载，等待下载完成。

6. 安全地拔出U盘，确保其被电脑正确识别并断开连接。

请注意，不同的音乐平台和操作系统可能有些许差异，需要根据实际情况调整操作步骤。另外，要确保U盘的存储空间足够，避免下载过多音乐导致存储空间不足的问题。